Sammelbandbeitrag

The comovement of international capital flows: evidence from a dynamic factor model


AutorenlisteFörster, Marcel; Jorra, Markus; Tillmann, Peter

Erschienen inFinancial Stability in Emerging Markets - Dealing with Global Liquidity

HerausgeberlisteVolz, Ulrich

Jahr der Veröffentlichung2012

Seiten19-22

URLhttps://ssrn.com/abstract=2041867



Zitierstile

Harvard-ZitierstilFörster, M., Jorra, M. and Tillmann, P. (2012) The comovement of international capital flows: evidence from a dynamic factor model, in Volz, U. (ed.) Financial Stability in Emerging Markets - Dealing with Global Liquidity. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, pp. 19-22. https://ssrn.com/abstract=2041867

APA-ZitierstilFörster, M., Jorra, M., & Tillmann, P. (2012). The comovement of international capital flows: evidence from a dynamic factor model. In Volz, U. (Ed.), Financial Stability in Emerging Markets - Dealing with Global Liquidity (pp. 19-22). Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. https://ssrn.com/abstract=2041867


Zuletzt aktualisiert 2025-21-05 um 17:27